A Galéria a budai királyi palota szárnyában működik 1975 óta. A palotát a 13. században létesítették és a középkorban folyamatos átépítéseken ment keresztül. A ma látható 18. századi klasszicista épületet a 20. század legelején bővítették. A többszintes, grandiózus épület homlokzatát nagyoszloprend tagolja, középrészét nagyméretű tamburos kupola fedi. Belső kialakítása szocreál stílusban történt. A palotából gyönyörű kilátás nyílik a Lánchídra és a pesti oldalra.